Sharpe Ratio: что показывает и как считать
Зачем нужен Sharpe Ratio
Стратегия A дала +100% за год. Стратегия B — +50%. Какая лучше?
Ответ: зависит от риска. Если A дала +100% с просадкой 80%, а B дала +50% с просадкой 10% — то B намного лучше. Sharpe Ratio учитывает и доходность, и риск.
Формула
Sharpe = (Доходность - Безрисковая ставка) / Волатильность
В алготрейдинге упрощённо: Sharpe = Средний ROI / Стандартное отклонение ROI
Как интерпретировать
- Sharpe < 0 — стратегия убыточна
- 0 < Sharpe < 1 — доходность есть, но риск высокий
- 1 < Sharpe < 2 — хорошая стратегия
- Sharpe > 2 — отличная стратегия (редкость)
ROI/DD — альтернатива Sharpe
На практике часто используют ROI/DD — отношение доходности к максимальной просадке. Это проще и нагляднее:
- ROI/DD > 2 — хорошо
- ROI/DD > 4 — отлично
Наш чемпион CryptoTrend v2.0: ROI +98.5%, DD 23.6% → ROI/DD = 4.17
Почему это важнее ROI
Начинающие трейдеры гонятся за максимальным ROI. Опытные — за максимальным ROI/DD. Потому что просадка в -80% психологически невыносима. Даже если потом стратегия восстановится, вы закроете её в панике.
Volyzer выбирает чемпионов именно по ROI/DD, а не по чистому ROI. Стабильная прибыль важнее пиковой доходности.
Хочешь, чтобы алгоритм торговал за тебя?
Подключиться к Volyzer →Торгуй криптой на Bitget — до 50% возврат комиссий
Зарегистрироваться на Bitget →