2026-04-22
Стратегии
Mean Reversion: стратегия возврата к среднему
Что такое Mean Reversion
Mean Reversion (возврат к среднему) — идея, что цена актива имеет тенденцию возвращаться к своей средней стоимости. Если акция упала слишком сильно — она отскочит. Если выросла слишком сильно — скорректируется.
Как это работает
Типичная MR-стратегия:
- Определить «среднее» — например, SMA(200) или VWAP
- Дождаться отклонения — цена ушла далеко от среднего
- Войти в сторону среднего — купить, если цена ниже; продать, если выше
- Закрыть позицию — когда цена вернулась к среднему
Индикаторы MR: IBS (Internal Bar Strength), RSI(2), Bollinger Bands, Z-Score.
Где MR работает
- Акции (Daily) — хорошо. Акции часто «перепроданы» на 1-3 дня, потом отскакивают
- Форекс (Daily) — умеренно. Валютные пары стабильнее, MR работает с осторожностью
- Крипта (4H) — НЕ работает! Крипта — трендовый рынок, MR убивается трендами
IBS + RSI(2) — наша MR-стратегия
Мы протестировали десятки MR-вариаций. Лучшая комбинация:
- IBS < 0.2 (цена закрылась у минимума бара) + RSI(2) < 10 → Long
- IBS > 0.8 (цена закрылась у максимума бара) + RSI(2) > 90 → Short
На акциях эта стратегия даёт +11.3%/год (WFA OOS). На крипте — убыток -50%.
Главный урок
Не существует универсальной стратегии. MR и тренд-следование — два полюса. Правильный подход: MR на акциях, тренд на крипте. Именно так построен Volyzer — два алгоритма для двух рынков.
Хочешь, чтобы алгоритм торговал за тебя?
Подключиться к Volyzer →Торгуй криптой на Bitget — до 50% возврат комиссий
Зарегистрироваться на Bitget →