Что такое бэктест и почему он обманывает
Что такое бэктест
Бэктест (backtesting) — это проверка торговой стратегии на исторических данных. Берём данные за прошлые годы, прогоняем стратегию и смотрим, что бы вышло, если бы мы торговали по этим правилам.
Звучит просто. Но 90% трейдеров делают это неправильно.
Главная ловушка: курвфиттинг
Курвфиттинг (curve fitting) — подгонка параметров под историю. Вы оптимизируете стратегию, пока она не покажет +500% на прошлых данных. Но на реальном рынке она теряет деньги.
Почему? Вы подобрали параметры, которые идеально совпадают с прошлым. Но будущее — другое.
Walk-Forward Analysis (WFA)
Решение — Walk-Forward Analysis. Это метод, который имитирует реальную торговлю:
- Берём первые 5 лет данных — тренировочный период
- Оптимизируем стратегию на этих данных
- Тестируем на следующих 2 годах — тестовый период (OOS)
- Сдвигаем окно на 1 год и повторяем
Стратегия проходит WFA, если показывает прибыль на тестовых окнах, которые она не видела при оптимизации.
Что ещё проверять в бэктесте
- Комиссии — всегда от полного размера позиции (notional), не от маржи
- Проскальзывание — реальная цена хуже, чем на графике
- Funding/overnight — на фьючерсах и CFD есть ежедневные комиссии
- Количество инструментов — если прибыль на 3 из 16, стратегия не работает
Как Volyzer тестирует
Каждая стратегия Volyzer проходит строгий WFA: 5 лет тренировка, 2 года тест, сдвиг по 1 году. Только стратегии с >55% профитабельных окон на OOS попадают в продакшен. Наш чемпион Flow показывает +98.5% на 16 из 16 инструментов.
Хочешь, чтобы алгоритм торговал за тебя?
Подключиться к Volyzer →Торгуй криптой на Bitget — до 50% возврат комиссий
Зарегистрироваться на Bitget →